Moving Average คืออะไร ใช้งานอย่างไร

Moving Average คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เป็นเครื่องมือเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์แนวโน้ม หรือทิศทางของตลาดโดยส่วนมากที่เป็นที่นิยมของนักลงทุนมีอยู่ 2 แบบคือ Simple Moving Average (SMA) กับ Exponential Moving Average (EMA)

การใช้ Moving Average ช่วยในการเทรด
การใช้ Moving Average ช่วยในการเทรด

ประโยชน์และการนำไปใช้งาน

หลักการทำงานของ Moving Average  คือการนำราคาที่มีความผันผวนของแต่ล่ะวัน มาหาค่าเฉลี่ยให้มันสมูธมากขึ้น โดยจะแสดงเป็นเส้นเรียบ (Smooth)ในกราฟ เพื่อให้ดูง่ายและสะดวกต่อการใช้บอกแนวโน้ม (Trend) ของตลาดที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไร เพื่อใช้เป็นแนวทาง(คาดการณ์) แนวโน้มในอนาคตว่าควรจะไปทางไหน อีกทั้งยังสามารถใช้บอกแนวรับ-แนวต้านของตลาดหุ้นหรือค่าเงิน รวมทั้งจุดซื้อ-ขายเบื้องต้นได้ด้วย ซึ่งในบทความนี้จะขอกล่าวเน้นเฉพาะ Moving Average หลักที่นิยมใช้กันเป็นส่วนมากคือ Simple Moving Average (SMA) กับ Exponential Moving Average (EMA) โดยมีหลักการทำงานและข้อแตกต่างกันคือ

SME = ใช้ราคาจากอดีตมาหาค่าเฉลี่ยแบบง่าย (เส้นค่าเฉลี่ยวิ่งตามราคาช้ากว่า EMA )

EMA = ใช้ราคาจากอดีตมาหาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักมาที่ราคาล่าสุด (เส้นค่าเฉลี่ยวิ่งตามราคาเร็วกว่า SME )

ตัวอย่าง

ตัวอย่างการใช้อินดี้ MA ใน MT4
ตัวอย่างการใช้อินดี้ MA ใน MT4

ตามตัวอย่างจะเห็นได้ว่าถึงแม้เวลาจะ 10 วันเท่ากัน แต่ EMA  (เส้นสีเหลือง) มีความไวในการตอบสนองต่อราคาเร็วกว่า SMA  (เส้นสีน้ำเงิน) โดยดูได้จากความชันของ EMA ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วกว่า SMA นั่นเอง ฉะนั้นการเลือกใช้จึงขึ้นอยู่กับนักวิเคราะห์เองว่าชอบแบบไหน ถ้าชอบตัวที่ให้สัญญาณซื้อหรือขายที่เร็วกว่าก็ใช้ EMA แต่ก็มีข้อเสียด้วยเหมือนกันคือ ยิ่งเส้นค่าเฉลี่ยมีความเร็วเท่าไหร่โอกาสผิดพลาดย่อมมีสูงตามไปด้วย (เกิดสัญญาณหลอกบ่อย) และในทางกลับกัน SMA ถึงแม้จะมีความไวในการตอบสนองต่อราคาที่ค่อนข้างช้า แต่โอกาสที่จะผิดพลาดจึงย่อมน้อยกว่า (เกิดสัญญาณหลอกน้อยกว่า)นั้นเอง

ความว่องไวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากการตั้งค่า Priod (จำนวนวัน)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ปากฎบนกราฟจะต่างแตกต่างกันไปตาม Priod หรือจำนวนวันที่กำหนด หากเลือกกำหนดจำนวนวันที่มากๆ ความว่องไวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มก็ช้าลงตามไปด้วย พูดสั้นๆง่ายๆก็คือ ยิ่งวันเยอะยิ่งช้า ยิ่งวันน้อยยิ่งเร็ว นั่นเอง ขอให้สังเกตความว่องไวของเส้นค่าเฉลี่ยที่ต่างกันจากการกำหนดจำนวนวันที่ต่างกันทั้ง 3 เส้น ดังภาพตัวอย่างด้านล่าง

ตัวอย่าง ความว่องไวของเส้นค่าเฉลี่ยจาก  EMA 7 วัน , EMA 42 วัน , EMA 147 วัน

ตัวอย่างการตั้งค่าความถี่ EMA ในจำนวนวันที่ต่างกัน
ตัวอย่างการตั้งค่าความถี่ EMA ในจำนวนวันที่ต่างกัน

ข้อดีของเส้น SMA หรือ EMA ที่ใช้จำนวนวันน้อย

 เห็นการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มได้รวดเร็ว

ข้อเสียของเส้น SMA หรือ EMA ที่ใช้จำนวนวันน้อย

ถ้าช่วงเวลานั้นตลาดมีความผันผวนมากๆ คือขึ้นๆ ลงๆ ความเร็วของค่าเฉลี่ยที่ได้อาจเป็นข้อเสียทำให้หาจังหวะที่จะเข้าตลาดผิดพลาดได้ (เนื่องจากมันเปลี่ยนเร็วเกินไป จากการขึ้นๆ ลงๆ ของตลาด บางทีจะเรียกว่า ตัวรบกวน หรือ Noise )

ข้อดีของเส้น SMA หรือ EMA ที่ใช้จำนวนวันมาก

SMA หรือ EMA เมื่อกำหนดใช้จำนวนวันที่มากๆ ผลที่ได้ทำให้เกิดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีความว่องไวช้า แต่ก็เป็นผลดี ช่วยลด Noise ที่เกิดขึ้นทำให้ความผิดพลาดลดน้อยลง เนื่องจากเป็นเส้นที่ได้มาจากการคำนวณในข้อมูลที่มากกว่า จึงช่วยกำจัดความผันผวนให้น้อยลง

ข้อเสียของเส้น SMA หรือ EMA ที่ใช้จำนวนวันมาก

จากค่าเฉลี่ยที่มีความล่าช้า เพราะต้องใช้ข้อมูลจากอดีตมาคำนวณ การนำ SMA หรือ EMA มาใช้ในการหาจุดซื้อ-ขาย อาจทำให้เสียโอกาสในการทำกำไรบางช่วงจังหวะได้

แล้วเราควรจะเลือกใช้(ตั้ง)ช่วงเวลาเท่าไหร่ดี?

ปกติก็ไม่มีกฏเกณฑ์ตายตัวว่าจะต้องตั้งเท่านั้นเท่านี้ถึงจะดีที่สุด เพราะมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคล แต่ก็สรุปเป็น 2 แนวคิดหลักๆในการเลือกได้ดังนี้

  • เลือกใช้เส้นค่าเฉลี่ยที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้กันมากที่สุด(ตามต้นฉบับ) เพราะ เมื่อใช้เป็นสัญญาณซื้อ/ขาย เป็นส่วนมากแล้วจะทำให้เส้นค่าเฉลี่ยนั้นมีนัยสำคัญ มีประสิทธิ เนื่องจากคนส่วนมากเลือกใช้เส้นดังกล่าวเป็นตัวตัดสินใจ ย่อมส่งผลให้ผลักดันราคาไปในทิศทางเดียวกัน
  • เลือกใช้เส้นค่าเฉลี่ยตามสไตล์หรือความถนัดของตัวเอง(สั้น-กลาง-ยาว) แล้วเลือกเช็ทตามปฏิทิน เช่น 5 วัน แทน 1 สัปดาห์ , 20 วัน แทน 1 เดือน , 75 วัน แทน 1 ไตรมาส และ 200 วัน แทน 1 ปี

การตั้งค่า Moving Average (SMA ,EMA) ให้เหมาะสมกับรูปแบบการลงทุน

ในส่วนของการใช้งานเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้ง SMA หรือ EMA  ซึ่งมีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันเกือบทุกอย่าง จุดที่แตกต่างกันก็มีเพียงความเร็วของการให้สัญญาณซื่อ-ขายที่ช้าหรือเร็วกว่ากันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น การนำมาใช้เพื่อการวิเคราะห์ ทางเทคนิคให้ได้ผล จำเป็นต้องมีการตั้งค่าที่เหมาะสมกับรูปแบบที่เรากำลังลงทุนคือ

หากเลือกรูปแบบการลงทุนในระยะสั้น = ตั้งค่า Priod ของ SMA ควรจะอยู่ที่ 5-20 วัน

รูปแบบการลงทุนในระยะกลาง = ตั้งค่า Priod ของ SMA ควรจะอยู่ที่ 50-70 วัน

รูปแบบการลงทุนในระยะยาว = ตั้งค่า Priod ของ SMA ควรจะอยู่ที่ 100-200 วัน

การใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA ,EMA) บอกแนวโน้ม ทำได้ 2 วิธี คือ
1. ดูที่ความชัน (Slope) ของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ คือถ้าความชันของเส้นชี้ขึ้นเป็นบวกอย่างต่อเนื่อง แล้วมีราคาวิ่งอยู่ด้านบนเส้นค่าเฉลี่ย แสดงว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น ในทางกลับกัน ถ้าความชันของเส้นชี้ลงเป็นลบอย่างต่อเนื่อง แล้วมีราคาวิ่งอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยแสดงว่าเป็นแนวโน้มขาลง

ตัวอย่างการหาแนวโน้มที่ดูจากความชันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA หรือ EMA)

ตัวอย่างการหาแนวโน้มที่ดูจากความชันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA หรือ EMA)
ตัวอย่างการหาแนวโน้มที่ดูจากความชันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA หรือ EMA)

หมายเหตุ: กรณีการใช้เส้น MA (เส้นเดียว) มาประยุกต์ใช้ในการซื้อขายนั้น มีหลักการจำง่ายๆคือ ซื้อ เมื่อแท่งเทียนทะลุเส้น MA ขึ้นไป และ ขาย เมื่อแท่งเทียนหลุดเส้น MA ลงมา

2. ดูที่การตัดกัน (Crossover) ของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้น  โดยเส้นหนึ่งใช้จำนวนวันน้อย แล้วอีกเส้นใช้จำนวนวันมาก เช่นใช้เส้น EMA 5 วัน กับ EMA 50 วัน (ระยะสั้น กับระยะกลาง) ถ้าเส้นระยะสั้นตัดเส้นระยะยาวขึ้น แปลว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น ในทางกลับกัน ถ้าเส้นระยะสั้นตัดเส้นระยะยาวลงมา แปลว่าเป็นขาลง

ตัวอย่าง การหาแนวโน้มที่ดูจากการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้น

ตัวอย่าง การหาแนวโน้มที่ดูจากการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้น
ตัวอย่าง การหาแนวโน้มที่ดูจากการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้น

หมายเหตุ: กรณีการใช้เส้น MA สำหรับมาประยุกต์ใช้ในการซื้อขายนั้น มีหลักการจำง่ายๆคือ ซื้อ เมื่อเส้นระยะสั้น ตัดเส้นระยะยาวในทิศขึ้น และ ขาย เมื่อเส้นระยะสั้น ตัดเส้นระยะยาวในทิศลง

การนำ MA มาใช้เป็นแนวรับและแนวต้าน โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในหน้าที่ 2 ช่วง คือขาขึ้นและขาลง

1. ในขณะที่หุ้นหรือค่าเงินอยู่ในช่วงแนวโน้มขาขึ้น MA จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ

ตัวอย่าง MA ในขณะที่หุ้นหรือค่าเงินอยู่ในช่วงแนวโน้มขาขึ้น MA จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ
ตัวอย่าง MA ในขณะที่หุ้นหรือค่าเงินอยู่ในช่วงแนวโน้มขาขึ้น MA จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ

 

2.   ในขณะที่หุ้นหรือค่าเงินอยู่ในช่วงแนวโน้มขาลง MA จะทำหน้าที่เป็นแนวต้าน

ตัวอย่าง ในขณะที่หุ้นหรือค่าเงินอยู่ในช่วงแนวโน้มขาลง MA จะทำหน้าที่เป็นแนวต้าน
ตัวอย่าง ในขณะที่หุ้นหรือค่าเงินอยู่ในช่วงแนวโน้มขาลง MA จะทำหน้าที่เป็นแนวต้าน

ความหมายของแนวรับและแนวต้าน

แนวรับ คือ เมื่อราคาหุ้นหรือค่าเงินปรับตัวลดลงในระดับหนึ่งจนเกิดแรงจูงใจให้นักลงทุนหลายท่านเข้าซื้อ ซึ่ง ณ เวลาตรงจุดนี้เองทำให้อุปสงค์มากกว่าอุปทาน ส่งผลให้ราคาหุ้นหรือค่าเงินนั้นปรับตัวสูงขึ้น ส่วนราคาของหุ้นหรือค่าเงินที่อยู่ในระดับต่ำสุดนั้น เราจะเรียกว่าแนวรับ หริอ Support นั่นเอง

แนวต้าน คือ เมื่อราคาหุ้นหรือค่าเงินปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งจนเกิดแรงจูงใจให้นักลงทุนขาย ซึ่ง ณ เวลาตรงจุดนี้เองทำให้มี อุปสงค์น้อยกว่าอุปทาน ส่งผลให้ราคาหุ้นหรือค่าเงินนั้นปรับตัวลดลง ส่วนราคาของหุ้นหรือค่าเงินที่อยู่ในระดับเพิ่มขึ้นสูงสุดนั้นเราจะเรียกแนวต้าน หรือ Resistance นั่นเอง

เครดิต: WWW.forexinthai.com (Moving Average ประโยชน์และการนำไปใช้งาน)